Сравнение PEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности PEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.14% соответственно.
PEX
11.54%
-0.53%
2.28%
20.86%
6.11%
6.62%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| PEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.25% |
| Макс. просадка | -49.17% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.90% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PEX и ^GSPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ^GSPC
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.