Сравнение PEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и ^GSPC
Основные характеристики
PEX:
1.07
^GSPC:
2.10
PEX:
1.49
^GSPC:
2.80
PEX:
1.19
^GSPC:
1.39
PEX:
1.08
^GSPC:
3.09
PEX:
6.29
^GSPC:
13.49
PEX:
2.09%
^GSPC:
1.94%
PEX:
12.22%
^GSPC:
12.52%
PEX:
-49.17%
^GSPC:
-56.78%
PEX:
-2.74%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.61% против 11.06% соответственно.
PEX
11.40%
0.82%
3.35%
12.41%
5.34%
6.61%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PEX и ^GSPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ^GSPC
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 2.97%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.