Сравнение PEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC).
PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| PEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.11% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 24.43% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.93% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.01 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.27% |
| Макс. просадка | -49.17% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.28% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между PEX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEX и ^GSPC
С начала года, PEX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.69% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PEX и ^GSPC
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и ^GSPC
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.56%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.